Сравнение ITDB с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
ITDB и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.58% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.24%.
ITDB
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и CGMS
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
ITDB vs. CGMS — Ранг доходности на риск
ITDB
CGMS
Сравнение ITDB c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.82 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.94 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и CGMS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и CGMS
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности CGMS в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.06% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и CGMS
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -4.08% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -3.65% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.42% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.69% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.83% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и CGMS
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.93% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 2.47% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 4.44% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.19% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.19% | +3.42% |