PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 7.10% for CGMS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и CGMS

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%9.73%

Correlation

The correlation between ITDB and CGMS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between ITDB and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и CGMS

Секторы
ITDB
CGMS

Технологии

26.0%
8.2%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Недвижимость

5.4%
91.8%

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Технологии

ITDB
26.0%
CGMS
8.2%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
CGMS

-

Промышленность

ITDB
12.3%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
CGMS

-

Здравоохранение

ITDB
7.6%
CGMS

-

Недвижимость

ITDB
5.4%
CGMS
91.8%

Энергетика

ITDB
4.6%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
CGMS

-

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
CGMS

-

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

ITDB vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.08

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.14

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.88

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

12.89

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.66

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ITDB и CGMS

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-4.08%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-2.47%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.67%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.55%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и CGMS

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.15%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

2.66%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

3.43%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

5.13%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

5.13%

+3.48%

Сравнение комиссий ITDB и CGMS

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и CGMS

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDB and CGMS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDB has higher volatility (2.51%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, ITDB leads with 16.69% vs 7.10% for CGMS. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 16.69% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.93% for ITDB.

ITDB is categorized as Target Retirement Date, while CGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.39% for CGMS.

ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор