PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%3.18%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с PRWCX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий ITCSX и PALDX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ITCSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.12

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.65

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.42

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

6.83

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между ITCSX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и PALDX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и PALDX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-26.16%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.20%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-20.47%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.96%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.16%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.70%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и PALDX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.07% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.52%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

12.08%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

12.75%

-0.66%