PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.40% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с NWQIXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ITCSX и AAAAX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.57

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.11

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.91

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

10.22

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.57

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между ITCSX и AAAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и AAAAX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и AAAAX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-40.47%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.55%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-22.62%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-29.41%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.53%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-6.89%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.79%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и AAAAX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.27%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.62%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

12.19%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

12.66%

-0.55%