PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.28% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий ITCSX и TPDAX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.18

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.82

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.59

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

13.57

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.18

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.19

Корреляция

Корреляция между ITCSX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и TPDAX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и TPDAX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-22.29%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.58%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-17.58%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-22.29%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.97%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.94%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и TPDAX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.79%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.40%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.86%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.29%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

10.14%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.87%

+2.24%