PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 2.53% соответственно.

ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с PREIXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ITCSX и STDAX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

ITCSX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

4.33

-3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

7.27

-6.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.54

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

6.81

-6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

32.75

-31.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

4.33

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.43

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между ITCSX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и STDAX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и STDAX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-76.81%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-0.59%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-2.91%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-26.89%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-9.47%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-31.94%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.12%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и STDAX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.40%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.64%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

0.93%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

1.95%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

6.69%

+5.42%