Сравнение ITCSX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -3.70% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -1.82% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
ITCSX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.17%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и FRGAX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ITCSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ITCSX
FRGAX
Сравнение ITCSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.93 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.96 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и FRGAX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.57% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и FRGAX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -11.77% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.53% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.02% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.62% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.87% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и FRGAX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.51% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 7.04% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 12.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.33% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.33% | +1.78% |