- ISIN
- US92914G6926
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 23 янв. 1989 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции ITCSX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) показал доход в 3.36% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITCSX составила 10.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ITCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITCSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -0.63% | -3.30% | 6.59% | 2.91% | -2.16% | 3.36% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -3.91% | -0.11% | 0.04% | 3.01% | 3.23% | 2.33% | 0.68% | 1.02% | 1.27% | 0.88% | -2.23% | 10.36% |
| 2024 | 0.35% | 2.79% | 1.78% | -2.52% | 2.40% | 2.05% | 2.28% | 1.14% | 1.97% | -0.17% | 2.04% | -2.11% | 12.49% |
| 2023 | 5.03% | -1.96% | 3.25% | 1.29% | -0.41% | 3.60% | 2.21% | -0.51% | -3.04% | -2.32% | 6.47% | 4.18% | 18.69% |
| 2022 | -3.97% | -0.82% | 1.78% | -6.73% | 0.60% | -5.90% | 8.27% | -3.62% | -6.80% | 3.94% | 4.88% | -3.29% | -12.24% |
| 2021 | -1.96% | 2.29% | 3.75% | 4.59% | 0.20% | 0.78% | 2.21% | 1.81% | -2.31% | 4.63% | -1.68% | 3.00% | 18.38% |
Метрики бенчмарка
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.57, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.73%) than losses (59.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 66.73%
- Участие в снижении
- 59.30%
Комиссия
Комиссия ITCSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITCSX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.29 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.15 | -5.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.27 | $4.27 | $1.06 | $3.21 | $4.02 | $4.25 | $2.69 | $1.90 | $2.57 | $1.63 | $2.71 | $4.20 |
Дивидендный доход | 15.44% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $3.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $4.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $4.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.47%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.98%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1990 года1990 | -18.35%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 10mo 7d | 1y 11moсент. 1989 г. - авг. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.29%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -16.41%дек. 1994 г. | 1y 1mo | 11mo 23d | 2y 1moокт. 1993 г. - нояб. 1995 г. |
Показатели просадок
| ITCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -56.78% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -18.90% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -25.43% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -33.92% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.31% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.71% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.05% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITCSX
Добавьте VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITCSX