PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G6926

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

23 янв. 1989 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ITCSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Популярные сравнения:
ITCSX с IBOAX
Популярные сравнения:
ITCSX с IBOAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) показал доход в 2.79% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITCSX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ITCSX

С начала года

2.79%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

0.63%

1 год

9.01%

3 года

0.90%

5 лет

1.34%

10 лет

1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-1.37%-1.95%0.21%2.79%2.79%
20240.35%2.79%1.88%-2.61%2.40%2.05%1.05%1.14%1.97%-1.49%3.40%-2.11%11.13%
20235.03%-1.96%3.25%1.29%-0.41%3.61%-7.75%-0.51%-3.04%-2.32%6.47%4.18%7.13%
2022-3.97%-0.82%1.78%-6.73%0.60%-5.90%-5.81%-3.62%-6.80%3.94%4.88%-3.29%-23.65%
2021-1.96%2.29%3.75%4.59%0.20%0.78%-9.37%1.81%-2.31%4.63%-1.68%3.00%4.97%
20202.01%-4.90%-9.29%9.66%3.52%0.10%-3.00%2.07%-1.34%0.52%8.30%2.38%8.87%
20197.05%2.44%1.99%2.41%-2.14%4.63%-4.40%-0.35%0.32%1.10%2.42%1.82%18.16%
20183.65%-2.79%-0.39%0.36%0.79%0.96%-4.92%2.38%-0.07%-4.00%2.23%-4.55%-6.60%
20171.76%2.74%0.71%1.45%1.62%0.47%-4.05%0.94%1.01%1.00%1.97%-0.14%9.71%
2016-2.79%0.28%4.63%1.13%2.00%-0.04%-6.42%0.12%0.27%-1.47%0.71%0.87%-1.12%
2015-0.66%3.88%0.03%-0.30%1.89%-1.09%-10.58%-3.64%-1.56%5.66%0.22%-1.39%-8.14%
2014-0.92%3.45%0.34%0.65%2.08%1.23%-9.49%2.70%-1.21%2.77%2.07%-0.16%2.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITCSX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ITCSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.06$3.21$4.02$4.25$2.69$1.90$2.63$1.63$2.71$4.20$2.89

Дивидендный доход

3.64%3.75%12.32%16.19%12.88%8.50%6.47%10.40%5.91%10.64%16.07%10.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$3.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$4.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$4.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.01$0.00$0.29$2.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$2.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$1.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$2.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$4.20
2014$2.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$2.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 52.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1033 торговые сессии.

Текущая просадка VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 12.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.71%5 июн. 2007 г.37020 нояб. 2008 г.10332 янв. 2013 г.1403
-32.12%13 июл. 2021 г.31712 окт. 2022 г.———
-26.98%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-18.56%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.80424 апр. 2019 г.965
-11.52%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.14514 мая 2015 г.217
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...