PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITCSX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и VWENX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.40% соответственно.


ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий ITCSX и VWENX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


Доходность на риск

ITCSX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITCSXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.82

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

8.54

-7.30

ITCSX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITCSXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между ITCSX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и VWENX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности VWENX в 12.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и VWENX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и VWENX.


Загрузка...

Показатели просадок


ITCSXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-36.02%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.02%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-20.84%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-25.33%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.90%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.38%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.78%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и VWENX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITCSXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.06%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.66%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.88%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

11.12%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

11.50%

+0.61%