Сравнение ITB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ITB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 29.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и SGOV
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ITB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ITB
SGOV
Сравнение ITB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 20.61 | -20.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 283.87 | -283.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 201.33 | -200.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 411.31 | -411.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4,618.08 | -4,618.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 20.61 | -20.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 14.12 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 12.34 | -12.24 |
Корреляция
Корреляция между ITB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и SGOV
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и SGOV
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -0.03% | -86.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -0.01% | -24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -0.03% | -40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | 0.00% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | 0.00% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 0.00% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и SGOV
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 0.06% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 0.13% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 0.20% | +30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 0.24% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 0.24% | +29.57% |