Сравнение ITB с FTXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR).
ITB и FTXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и FTXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью -0.29%.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и FTXR
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.
Доходность на риск
ITB vs. FTXR — Ранг доходности на риск
ITB
FTXR
Сравнение ITB c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.15 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.78 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.08 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.01 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.15 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ITB и FTXR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и FTXR
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FTXR в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и FTXR
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FTXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -52.06% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -15.38% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.96% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -10.34% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -11.18% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 4.56% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и FTXR
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 8.02% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.26% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 15.76% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 27.31% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 23.61% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 24.76% | +5.05% |