PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с EBIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITB returned 6.63%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITB charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности ITB и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-7.03%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between ITB and EBIZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.52

The correlation between ITB and EBIZ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и EBIZ

Секторы
ITB
EBIZ

Потребительский циклический сектор

71.8%
75.6%

Промышленность

19.1%
4.6%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ITB
71.8%
EBIZ
75.6%

Промышленность

ITB
19.1%
EBIZ
4.6%

Сырьевые материалы

ITB
8.6%
EBIZ

-

Недвижимость

ITB
0.5%
EBIZ
2.6%

Коммуникационные услуги

ITB

-

EBIZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

EBIZ

-

Энергетика

ITB

-

EBIZ

-

Финансовые услуги

ITB

-

EBIZ
0.3%

Здравоохранение

ITB

-

EBIZ
2.1%

Технологии

ITB

-

EBIZ
13.2%

Коммунальные услуги

ITB

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с VGT

Доходность на риск

ITB vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.47

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.54

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.34

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.69

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ITB и EBIZ

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-61.58%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-27.73%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-27.73%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-58.21%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-25.15%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.10%

-24.33%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

13.48%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и EBIZ

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.40%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

15.03%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.44%

19.83%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

28.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

28.67%

+1.32%

Сравнение комиссий ITB и EBIZ

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и EBIZ

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности EBIZ в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and EBIZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, ITB leads with 6.63% vs -3.49% for EBIZ. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITB has performed better with a 6.63% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

ITB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.60% for EBIZ.

ITB is categorized as Building & Construction, while EBIZ is Consumer Discretionary Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for ITB and 0.50% for EBIZ.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор