PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITAN is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.81%

Correlation

The correlation between ITAN and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between ITAN and VOO shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITAN и VOO

Секторы
ITAN
VOO

Технологии

30.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
11.3%

Здравоохранение

14.8%
8.5%

Промышленность

13.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.2%

Финансовые услуги

4.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Энергетика

0.9%
3.5%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

ITAN
30.5%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
VOO
11.3%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
VOO
8.5%

Промышленность

ITAN
13.8%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
VOO
1.8%

Энергетика

ITAN
0.9%
VOO
3.5%

Недвижимость

ITAN
0.4%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

ITAN

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ITAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.44

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.31

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.23

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

15.03

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ITAN и VOO

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-33.99%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.90%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-18.69%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.69%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.91%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и VOO

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.78%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.90%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

11.80%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.81%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.00%

+1.05%

Сравнение комиссий ITAN и VOO

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и VOO

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 22.68% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.03% for VOO.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор