Сравнение ITAN с DTAN
ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while DTAN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Sparkline Capital. Both are actively managed. Over the past year, ITAN returned 36.22% vs 16.33% for DTAN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DTAN.
Доходность
Сравнение доходности ITAN и DTAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у DTAN с доходностью 4.40%.
ITAN
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTAN
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITAN и DTAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 12.93% | 20.46% | 9.95% |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 4.40% | 29.52% | -0.36% |
Correlation
The correlation between ITAN and DTAN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between ITAN and DTAN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITAN vs. DTAN — Ранг доходности на риск
ITAN
DTAN
Сравнение ITAN c DTAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | DTAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.23 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 4.28 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | DTAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.06 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и DTAN
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DTAN в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и DTAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITAN | DTAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -17.58% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.32% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.92% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.82% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и DTAN
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITAN | DTAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.23% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.93% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.48% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.64% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.64% | +1.43% |
Сравнение комиссий ITAN и DTAN
ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DTAN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и DTAN
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DTAN в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.68% | 1.58% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ITAN and DTAN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITAN has higher volatility (4.55%) compared to DTAN (4.23%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs DTAN's -17.58%.
On 1-year performance, ITAN leads with 36.22% vs 16.33% for DTAN. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTAN has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITAN has performed better with a 36.22% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DTAN.
DTAN has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.02% for ITAN.
ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while DTAN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.55% for DTAN.
ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITAN и DTAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор