PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 20.42%/yr for AVUV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%6.55%

Correlation

The correlation between ITAN and AVUV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between ITAN and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и AVUV

Секторы
ITAN
AVUV

Технологии

30.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
2.8%

Здравоохранение

14.8%
4.2%

Промышленность

13.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
18.0%

Финансовые услуги

4.6%
25.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Энергетика

0.9%
18.2%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

ITAN
30.5%
AVUV
7.0%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
AVUV
2.8%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
AVUV
4.2%

Промышленность

ITAN
13.8%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
AVUV
18.0%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
AVUV
25.8%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
AVUV
4.9%

Энергетика

ITAN
0.9%
AVUV
18.2%

Недвижимость

ITAN
0.4%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

ITAN

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOOITAN с SCHD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ITAN vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.26

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.21

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.97

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

14.75

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ITAN и AVUV

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-49.42%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.95%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-28.79%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.95%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.67%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и AVUV

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 3.96% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.04%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.39%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.52%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

22.74%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

28.29%

-9.24%

Сравнение комиссий ITAN и AVUV

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и AVUV

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and AVUV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 20.42% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.25% for AVUV.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор