Сравнение ITAN с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ITAN и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAN и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAN и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 34.58% | -24.33% | 6.97% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAN и AVUV
ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ITAN vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ITAN
AVUV
Сравнение ITAN c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.88 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.40 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ITAN и AVUV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и AVUV
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и AVUV
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAN | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -49.42% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.43% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.97% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.14% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.91% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и AVUV
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.36% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAN | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.41% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 13.10% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 23.46% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.95% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 28.59% | -9.38% |