Сравнение ITAN с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
ITAN и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAN и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAN и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 34.58% | -24.33% | 6.97% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAN и QVAL
ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
ITAN vs. QVAL — Ранг доходности на риск
ITAN
QVAL
Сравнение ITAN c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.71 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.37 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITAN и QVAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и QVAL
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и QVAL
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAN | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -51.49% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -14.61% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.33% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.90% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.40% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и QVAL
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAN | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.23% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 10.22% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 20.20% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.64% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.80% | -3.59% |