PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITAN с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с QVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, ITAN returned 12.64%/yr vs 13.24%/yr for QVAL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 23.38%.

ITAN

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
16.31%
С начала года
19.67%
1 год
38.42%
3 года*
22.90%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITAN

Sparkline Intangible Value ETF
$500.39K$904.01K$536.06K

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам ITAN и QVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		19.67%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%9.44%

Correlation

The correlation between ITAN and QVAL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between ITAN and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и QVAL

Секторы
ITAN
QVAL

Технологии

31.3%
10.0%

Здравоохранение

18.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
21.6%

Промышленность

12.8%
12.3%

Финансовые услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.5%
8.0%

Энергетика

0.7%
20.3%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

ITAN
31.3%
QVAL
10.0%

Здравоохранение

ITAN
18.5%
QVAL
14.1%

Коммуникационные услуги

ITAN
13.5%
QVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.0%
QVAL
21.6%

Промышленность

ITAN
12.8%
QVAL
12.3%

Финансовые услуги

ITAN
4.5%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.8%
QVAL
5.9%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
QVAL
8.0%

Энергетика

ITAN
0.7%
QVAL
20.3%

Недвижимость

ITAN
0.4%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

ITAN

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с DTANITAN с AVUVITAN с VTVITAN с VOOITAN с SCHD
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

ITAN vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITAN c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.81

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

6.64

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

20.62

-4.82

ITAN vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и QVAL

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-51.49%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.04%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-21.41%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-27.17%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.19%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.68%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.95%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и QVAL

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.57%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.29%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.25%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.57%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

22.70%

-3.77%

Сравнение комиссий ITAN и QVAL

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и QVAL

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QVAL в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and QVAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (4.52%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.24% vs 12.64% for ITAN. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.24% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

QVAL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sparkline and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор