PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с QVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 22.00%/yr vs 20.65%/yr for QVAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.25%.

ITAN

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.33%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.51%
3 года*
22.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.16%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.25%
6 месяцев
13.28%
1 год
30.62%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и QVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		12.25%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.25%10.98%12.21%28.40%-11.80%9.44%

Correlation

The correlation between ITAN and QVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between ITAN and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и QVAL

Секторы
ITAN
QVAL

Технологии

32.9%
8.3%

Здравоохранение

15.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
23.8%

Промышленность

13.3%
14.1%

Финансовые услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.8%

Сырьевые материалы

1.5%
6.0%

Энергетика

0.8%
16.1%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

ITAN
32.9%
QVAL
8.3%

Здравоохранение

ITAN
15.9%
QVAL
13.9%

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
QVAL
6.0%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
QVAL
23.8%

Промышленность

ITAN
13.3%
QVAL
14.1%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
QVAL
9.8%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
QVAL
6.0%

Энергетика

ITAN
0.8%
QVAL
16.1%

Недвижимость

ITAN
0.3%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

ITAN

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOOITAN с SCHD
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

ITAN vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.21

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.10

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

14.23

-0.89

ITAN vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и QVAL

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-51.49%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.04%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-21.41%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.47%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.76%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.16%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и QVAL

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.73%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.21%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.72%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

21.64%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

22.77%

-3.74%

Сравнение комиссий ITAN и QVAL

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и QVAL

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QVAL в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.02%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.15%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and QVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (4.87%) compared to QVAL (3.73%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs QVAL's -51.49%.

On 3-year performance, ITAN leads with 22.00% vs 20.65% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 22.00% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

QVAL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.02% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.28% for QVAL.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор