PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ITAN is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%1.19%

Correlation

The correlation between ITAN and FNGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ITAN and FNGS has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITAN и FNGS

Секторы
ITAN
FNGS

Технологии

30.5%
59.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
28.8%

Здравоохранение

14.8%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.3%

Финансовые услуги

4.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITAN
30.5%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
FNGS
28.8%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
FNGS

-

Промышленность

ITAN
13.8%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
FNGS
11.3%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
FNGS
10.0%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
FNGS

-

Энергетика

ITAN
0.9%
FNGS

-

Недвижимость

ITAN
0.4%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ITAN

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOOITAN с SCHD
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ITAN vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.28

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.81

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.16

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

3.33

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.28

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.04

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ITAN и FNGS

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-48.98%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-22.93%

+13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-26.77%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.99%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.86%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

7.93%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и FNGS

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 3.96%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.36%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

15.88%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

20.64%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

29.97%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

31.13%

-12.08%

Сравнение комиссий ITAN и FNGS

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и FNGS

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and FNGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 33.92% vs 23.80% for ITAN. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 33.92% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FNGS.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and BMO. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.58% for FNGS.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор