PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ITAN is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 21.84%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

ITAN

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.04%
1 год
32.98%
3 года*
21.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и UGA

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		11.81%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%15.25%

Correlation

The correlation between ITAN and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between ITAN and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ITAN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.73

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.25

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.17

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

9.39

+4.25

ITAN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и UGA

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-86.59%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-18.96%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-26.68%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-18.05%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-36.69%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.43%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и UGA

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 5.16%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.24%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

30.57%

-19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

35.22%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

34.45%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

37.22%

-18.18%

Сравнение комиссий ITAN и UGA

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и UGA

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.03%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to ITAN (5.16%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, ITAN leads with 21.84% vs 18.95% for UGA. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 21.84% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

ITAN has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UGA.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.75% for UGA.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор