PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ITAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		-1.77%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ITAN

1 день
1.19%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
23.31%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с VTVITAN с AVUVITAN с VOOITAN с QVALITAN с DTAN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ITAN и SPY

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ITAN
Sparkline Intangible Value ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ITAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

7.27

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ITAN и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и SPY

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.17%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ITAN и SPY

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ITANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.19%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.05%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.53%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и SPY

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.50%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

19.06%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.06%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.92%

+1.29%