PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITAN is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, ITAN returned 12.21%/yr vs 13.24%/yr for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.

ITAN

1 день
0.19%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.81%
С начала года
13.97%
1 год
31.00%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		13.97%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.86%

Correlation

The correlation between ITAN and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between ITAN and SPY shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITAN и SPY

Секторы
ITAN
SPY

Технологии

32.9%
39.0%

Здравоохранение

15.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.9%

Промышленность

13.3%
7.8%

Финансовые услуги

4.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Энергетика

0.8%
3.1%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ITAN
32.9%
SPY
39.0%

Здравоохранение

ITAN
15.9%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
SPY
9.9%

Промышленность

ITAN
13.3%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
SPY
1.7%

Энергетика

ITAN
0.8%
SPY
3.1%

Недвижимость

ITAN
0.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

ITAN

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с DTANITAN с AVUVITAN с VTVITAN с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.72

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

10.63

+1.84

ITAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и SPY

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.19%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.88%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-18.76%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-24.50%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.91%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.02%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и SPY

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 2.95%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.02%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.58%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.17%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.93%

+1.01%

Сравнение комиссий ITAN и SPY

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и SPY

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.05%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.58%) compared to ITAN (2.95%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs 12.21% for ITAN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

ITAN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for SPY.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Sparkline Capital and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.09% for SPY.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор