PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и MDLV

2026 (YTD)202520242023
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%24.10%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between ITAN and MDLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between ITAN and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и MDLV

Секторы
ITAN
MDLV

Технологии

30.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
6.4%

Здравоохранение

14.8%
7.9%

Промышленность

13.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.9%

Финансовые услуги

4.6%
14.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Энергетика

0.9%
14.4%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Коммунальные услуги

-

15.2%

Технологии

ITAN
30.5%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
MDLV
7.9%

Промышленность

ITAN
13.8%
MDLV
15.0%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
MDLV
3.9%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
MDLV
14.9%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
MDLV
8.2%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
MDLV
2.6%

Энергетика

ITAN
0.9%
MDLV
14.4%

Недвижимость

ITAN
0.4%
MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

ITAN

-

MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

ITAN vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.44

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.01

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

15.75

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ITAN и MDLV

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-10.71%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-4.27%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-10.71%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.42%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.29%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.36%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и MDLV

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.83%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

6.58%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

8.77%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

10.51%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

10.51%

+8.54%

Сравнение комиссий ITAN и MDLV

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и MDLV

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and MDLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 13.07% for MDLV. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.00% for ITAN.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.58% for MDLV.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор