PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, ITAN returned 38.96% vs 26.00% for KEAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и KEAT

2026 (YTD)20252024
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%8.62%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between ITAN and KEAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ITAN и KEAT

Секторы
ITAN
KEAT

Технологии

30.5%

-

Коммуникационные услуги

16.4%
15.0%

Здравоохранение

14.8%
5.3%

Промышленность

13.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

4.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
22.2%

Сырьевые материалы

1.6%
21.7%

Энергетика

0.9%
30.9%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITAN
30.5%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
KEAT
15.0%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
KEAT
5.3%

Промышленность

ITAN
13.8%
KEAT
4.3%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
KEAT

-

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
KEAT
1.0%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
KEAT
22.2%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
KEAT
21.7%

Энергетика

ITAN
0.9%
KEAT
30.9%

Недвижимость

ITAN
0.4%
KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

ITAN

-

KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

ITAN vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.45

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.32

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

11.73

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.55

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ITAN и KEAT

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-7.45%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.04%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.45%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.58%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и KEAT

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.62%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.30%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

10.26%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

10.27%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

10.27%

+8.78%

Сравнение комиссий ITAN и KEAT

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и KEAT

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and KEAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, ITAN leads with 38.96% vs 26.00% for KEAT. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITAN has performed better with a 38.96% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Keating. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.85% for KEAT.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор