Сравнение ITAN с KEAT

С начала года, ITAN показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITAN и KEAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KEAT в 2.36%

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и KEAT.

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.