PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. ITAN is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 33.55%/yr for GARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%12.75%

Correlation

The correlation between ITAN and GARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between ITAN and GARP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITAN и GARP

Секторы
ITAN
GARP

Технологии

30.5%
56.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
12.0%

Здравоохранение

14.8%
5.4%

Промышленность

13.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.1%

Финансовые услуги

4.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Энергетика

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ITAN
30.5%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
GARP
12.0%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
GARP
5.4%

Промышленность

ITAN
13.8%
GARP
6.9%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
GARP
6.1%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
GARP
7.5%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
GARP

-

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
GARP
0.9%

Энергетика

ITAN
0.9%
GARP
2.7%

Недвижимость

ITAN
0.4%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

ITAN

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ITAN vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.40

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.13

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.14

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

12.59

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ITAN и GARP

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-31.34%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.69%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-23.73%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.06%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.36%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.40%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и GARP

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 3.96%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.06%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.90%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.87%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

21.96%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

23.89%

-4.84%

Сравнение комиссий ITAN и GARP

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и GARP

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and GARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.55% vs 23.80% for ITAN. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.55% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.25% for GARP.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.15% for GARP.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор