Сравнение ITAN с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
ITAN и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAN и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAN и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 34.58% | -24.33% | 6.97% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAN и GARP
ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
ITAN vs. GARP — Ранг доходности на риск
ITAN
GARP
Сравнение ITAN c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.65 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.30 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ITAN и GARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и GARP
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и GARP
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -31.34% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.19% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.53% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.76% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и GARP
Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.59% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 14.50% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 24.41% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.86% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 24.02% | -4.81% |