Сравнение ITAN с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
ITAN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAN и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAN и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 34.58% | -24.33% | 6.97% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAN и FDL
ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
ITAN vs. FDL — Ранг доходности на риск
ITAN
FDL
Сравнение ITAN c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.77 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.07 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITAN и FDL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и FDL
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и FDL
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -65.93% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.58% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.21% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.72% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и FDL
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.71% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.23% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 14.94% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.32% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.09% | +2.12% |