Сравнение ITA с WDGF
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности ITA и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 4.50%.
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
WDGF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 8.06% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 4.50% | -0.25% |
Correlation
The correlation between ITA and WDGF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. WDGF — Ранг доходности на риск
ITA
WDGF
Сравнение ITA c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и WDGF
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -14.36% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -11.53% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.49% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 22.41% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.41% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.41% | +0.75% |
Сравнение комиссий ITA и WDGF
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и WDGF
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and WDGF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.05% for WDGF.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для ITA и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор