Сравнение ITA с WDGF
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности ITA и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью -3.15%.
ITA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.99%
WDGF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 10.72% | 7.71% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -3.15% | -0.39% |
Correlation
The correlation between ITA and WDGF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. WDGF — Ранг доходности на риск
ITA
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITA c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и WDGF
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -18.00% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -18.00% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.02% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.72% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.72% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.72% | +0.51% |
Сравнение комиссий ITA и WDGF
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и WDGF
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.45% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and WDGF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
ITA has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.05% for WDGF.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для ITA и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор