Сравнение ITA с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
ITA и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.35% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и VIS
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
ITA vs. VIS — Ранг доходности на риск
ITA
VIS
Сравнение ITA c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.03 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.34 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.13 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ITA и VIS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и VIS
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VIS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и VIS
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -63.51% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.63% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -22.96% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -42.42% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.79% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.42% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.24% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и VIS
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.14% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 12.73% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 20.53% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.19% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.33% | +2.62% |