PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с VHT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 9.87%/yr for VHT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности ITA и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 15.34% против 9.87% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between ITA and VHT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ITA and VHT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и VHT

Секторы
ITA
VHT

Промышленность

99.8%
0.0%

Технологии

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
VHT
0.0%

Технологии

ITA
0.1%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

ITA

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

VHT

-

Энергетика

ITA

-

VHT

-

Финансовые услуги

ITA

-

VHT
0.0%

Здравоохранение

ITA

-

VHT
100.0%

Недвижимость

ITA

-

VHT

-

Коммунальные услуги

ITA

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

ITA vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

3.81

+1.39

ITA vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и VHT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-39.12%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-10.40%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.91%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.71%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-28.85%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.28%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.99%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.19%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VHT

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.88%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

10.46%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

14.70%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.01%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

16.97%

+6.25%

Сравнение комиссий ITA и VHT

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VHT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ITA and VHT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 9.87% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while VHT is Health & Biotech Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.09% for VHT.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор