PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с URA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.54%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности ITA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 15.54% против 16.50% соответственно.

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.73%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between ITA and URA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.46

The correlation between ITA and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и URA

Секторы
ITA
URA

Промышленность

99.8%
22.7%

Технологии

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

ITA
99.8%
URA
22.7%

Технологии

ITA
0.1%
URA
0.9%

Сырьевые материалы

ITA

-

URA
4.8%

Коммуникационные услуги

ITA

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

URA

-

Энергетика

ITA

-

URA
64.2%

Финансовые услуги

ITA

-

URA

-

Здравоохранение

ITA

-

URA

-

Недвижимость

ITA

-

URA

-

Коммунальные услуги

ITA

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

ITA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.77

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.36

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.26

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

2.78

+2.67

ITA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и URA

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-93.54%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-31.48%

+15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-37.81%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-37.90%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-61.45%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-45.46%

+40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-74.93%

+65.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

14.19%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и URA

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.14%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

18.71%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

40.22%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

51.62%

-29.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

43.93%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

37.95%

-14.71%

Сравнение комиссий ITA и URA

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и URA

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности URA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

ITA and URA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to ITA (9.14%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 15.54% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.52% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while URA is Uranium. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.69% for URA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор