PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности ITA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.08% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between ITA and SPYV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ITA and SPYV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и SPYV

Секторы
ITA
SPYV

Промышленность

99.8%
10.8%

Технологии

0.1%
21.5%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Промышленность

ITA
99.8%
SPYV
10.8%

Технологии

ITA
0.1%
SPYV
21.5%

Сырьевые материалы

ITA

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

ITA

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

SPYV
9.1%

Энергетика

ITA

-

SPYV
7.1%

Финансовые услуги

ITA

-

SPYV
14.5%

Здравоохранение

ITA

-

SPYV
11.6%

Недвижимость

ITA

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

ITA

-

SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

ITA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.08

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.92

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.33

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.73

-7.52

ITA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и SPYV

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-58.45%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-6.22%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.54%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.89%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-36.89%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.18%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.71%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.63%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и SPYV

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.70%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

7.26%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

9.97%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

14.42%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

16.94%

+6.28%

Сравнение комиссий ITA и SPYV

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и SPYV

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ITA and SPYV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while SPYV is S&P 500. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор