Сравнение ITA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ITA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3.43% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | 14.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
ITA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 15.50%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и SGOV
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ITA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ITA
SGOV
Сравнение ITA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 20.63 | -18.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 286.00 | -283.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 202.83 | -201.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 412.76 | -409.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 4,634.41 | -4,623.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 20.63 | -18.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 14.13 | -13.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 12.35 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между ITA и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и SGOV
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и SGOV
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -0.03% | -59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -0.01% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -0.03% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | 0.00% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.00% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и SGOV
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.06% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 0.13% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 0.20% | +23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 0.24% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 0.24% | +22.71% |