PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с IDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds from iShares. ITA is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, ITA returned 29.24% vs 23.46% for IDEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности ITA и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 6.53%.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

IDEF

1 день
1.70%
1 месяц
-1.20%
С начала года
6.53%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и IDEF

2026 (YTD)2025
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%26.29%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.53%23.05%

Correlation

The correlation between ITA and IDEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between ITA and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Доходность на риск

ITA vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.66

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

4.16

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEF равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.43

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ITA и IDEF

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-14.63%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.63%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-10.81%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.93%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и IDEF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеют волатильность 7.76% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.07%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

18.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

21.19%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.08%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.08%

+2.08%

Сравнение комиссий ITA и IDEF

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и IDEF

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности IDEF в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and IDEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (8.07%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs IDEF's -14.63%.

On 1-year performance, ITA leads with 29.24% vs 23.46% for IDEF. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 29.24% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.16% for IDEF.

Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.55% for IDEF.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор