PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. ITA is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, ITA returned 26.35%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности ITA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITA показывает доходность 5.92%, а GDE немного ниже – 5.74%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%4.11%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between ITA and GDE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ITA и GDE

Секторы
ITA
GDE

Промышленность

99.8%
7.6%

Технологии

0.1%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

ITA
99.8%
GDE
7.6%

Технологии

ITA
0.1%
GDE
35.6%

Сырьевые материалы

ITA

-

GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

ITA

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

GDE
5.5%

Энергетика

ITA

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

ITA

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

ITA

-

GDE
8.3%

Недвижимость

ITA

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

ITA

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

ITA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.66

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.07

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.13

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

6.49

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.10

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ITA и GDE

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-32.01%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-22.66%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-22.66%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-14.44%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

7.40%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и GDE

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.25%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

25.04%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

29.09%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

26.26%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

26.26%

-3.09%

Сравнение комиссий ITA и GDE

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и GDE

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and GDE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 26.35% for ITA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор