Сравнение ITA с ETHA
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 30.42% vs -34.33% for ETHA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ITA и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 7.60% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ITA and ETHA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ITA
ETHA
Сравнение ITA c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.57 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.98 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и ETHA
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -67.56% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -67.56% | +51.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -65.65% | +59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -33.25% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 39.22% | -33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и ETHA
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 17.30% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 46.58% | -28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 69.29% | -47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 72.65% | -52.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 72.65% | -49.43% |
Сравнение комиссий ITA и ETHA
ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и ETHA
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and ETHA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.42% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.42% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ETHA.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while ETHA is Cryptocurrency. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.25% for ETHA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор