PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.05%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности ITA и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ITA превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 15.05% против 7.15% соответственно.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between ITA and DFND is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.32

Over the past year, the correlation between ITA and DFND has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и DFND

Секторы
ITA
DFND

Промышленность

99.8%
17.1%

Технологии

0.1%
24.8%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
DFND
17.1%

Технологии

ITA
0.1%
DFND
24.8%

Сырьевые материалы

ITA

-

DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

ITA

-

DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

DFND
4.2%

Энергетика

ITA

-

DFND
1.7%

Финансовые услуги

ITA

-

DFND
18.2%

Здравоохранение

ITA

-

DFND
10.7%

Недвижимость

ITA

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

ITA

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOODFND с SCHD

Доходность на риск

ITA vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITADFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.11

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.24

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.35

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

0.64

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITADFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.11

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ITA и DFND

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITADFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-22.65%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-3.44%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-12.56%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.65%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-22.65%

-28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.69%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.70%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.71%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и DFND

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITADFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

0.00%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

6.13%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

10.92%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.45%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

19.08%

+4.08%

Сравнение комиссий ITA и DFND

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и DFND

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and DFND have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.05% vs 7.15% for DFND. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.05% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while DFND is Large Cap Blend Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 1.50% for DFND.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор