PortfoliosLab logo
Сравнение DFND с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFND и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFND и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.63%
182.91%
DFND
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DFND:

0.64

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DFND:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.76

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DFND:

1.91

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DFND:

5.00%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DFND:

33.93%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DFND:

-6.25%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


DFND

С начала года

4.37%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.52%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFND и SCHD

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFND: 0.16
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFND: 0.47
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFND: 1.07
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFND: 0.43
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFND: 1.09
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.18
DFND
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SCHD

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFND и SCHD

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-11.47%
DFND
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SCHD

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 8.58%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
11.20%
DFND
SCHD