Сравнение DFND с SCHD
DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DFND и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам DFND и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between DFND and SCHD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DFND and SCHD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DFND и SCHD
Секторы
DFND
SCHD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
DFND
SCHD
Финансовые услуги
DFND
SCHD
Промышленность
DFND
SCHD
Здравоохранение
DFND
SCHD
Сырьевые материалы
DFND
SCHD
Потребительский защитный сектор
DFND
SCHD
Потребительский циклический сектор
DFND
SCHD
Недвижимость
DFND
SCHD
-
Энергетика
DFND
SCHD
Коммуникационные услуги
DFND
SCHD
Коммунальные услуги
DFND
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение DFND c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND и SCHD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.73% | — |
Сравнение комиссий DFND и SCHD
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и SCHD
DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DFND and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.29% for DFND.
DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для DFND и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор