Сравнение ITA с AIPI
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. ITA is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, ITA returned 30.96% vs 22.46% for AIPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности ITA и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 7.14% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between ITA and AIPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов ITA и AIPI
Секторы
ITA
AIPI
Промышленность
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ITA
AIPI
-
Технологии
ITA
AIPI
Сырьевые материалы
ITA
-
AIPI
-
Коммуникационные услуги
ITA
-
AIPI
Потребительский циклический сектор
ITA
-
AIPI
Потребительский защитный сектор
ITA
-
AIPI
-
Энергетика
ITA
-
AIPI
-
Финансовые услуги
ITA
-
AIPI
-
Здравоохранение
ITA
-
AIPI
-
Недвижимость
ITA
-
AIPI
-
Коммунальные услуги
ITA
-
AIPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. AIPI — Ранг доходности на риск
ITA
AIPI
Сравнение ITA c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.57 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.82 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и AIPI
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -25.25% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -14.40% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.20% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -4.64% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 4.67% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и AIPI
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.30% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 13.53% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 16.36% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.42% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 21.42% | +1.80% |
Сравнение комиссий ITA и AIPI
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и AIPI
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AIPI в 36.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and AIPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.96% vs 22.46% for AIPI. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.96% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 0.46% for ITA.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.65% for AIPI.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор