PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с YYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 2.92%/yr for YYY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%11.13%

Correlation

The correlation between ISWN and YYY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.60

The correlation between ISWN and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и YYY

Секторы
ISWN
YYY

Промышленность

19.8%
5.1%

Здравоохранение

10.6%
17.1%

Технологии

10.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.8%

Сырьевые материалы

5.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.3%

Энергетика

4.0%
13.1%

Коммунальные услуги

4.0%
7.8%

Недвижимость

1.9%
12.5%

Финансовые услуги

1.6%
24.6%

Промышленность

ISWN
19.8%
YYY
5.1%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
YYY
17.1%

Технологии

ISWN
10.3%
YYY
10.2%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
YYY
1.8%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
YYY
1.3%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
YYY
3.3%

Энергетика

ISWN
4.0%
YYY
13.1%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
YYY
7.8%

Недвижимость

ISWN
1.9%
YYY
12.5%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
YYY
24.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

ISWN vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.32

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.91

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

6.19

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ISWN и YYY

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-42.52%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.07%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-13.47%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-27.92%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.90%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-6.84%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.82%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и YYY

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.46%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.08%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.56%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.36%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

13.90%

-2.33%

Сравнение комиссий ISWN и YYY

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и YYY

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности YYY в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and YYY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs YYY's -42.52%.

On 5-year performance, YYY leads with 2.92% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YYY has performed better with a 2.92% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while YYY is Diversified Portfolio. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор