PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. ISWN is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs 40.36% for QDTE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и QDTE

2026 (YTD)20252024
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-5.95%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.58%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between ISWN and QDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.48

The correlation between ISWN and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и QDTE

Секторы
ISWN
QDTE

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
5.4%

Промышленность

ISWN
19.8%
QDTE

-

Здравоохранение

ISWN
10.6%
QDTE

-

Технологии

ISWN
10.3%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
QDTE

-

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
QDTE

-

Энергетика

ISWN
4.0%
QDTE

-

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
QDTE

-

Недвижимость

ISWN
1.9%
QDTE

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
QDTE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

ISWN vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.74

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.49

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.98

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

16.08

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.74

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.30

-1.29

Просадки

Сравнение просадок ISWN и QDTE

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-22.86%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.20%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.16%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-3.14%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и QDTE

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.75%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.01%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.81%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

18.43%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

18.43%

-6.86%

Сравнение комиссий ISWN и QDTE

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и QDTE

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QDTE в 42.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and QDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to QDTE (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 40.36% vs 13.27% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 40.36% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор