Сравнение ISWN с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
ISWN и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | -0.09% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и NVDY
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
ISWN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ISWN
NVDY
Сравнение ISWN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.01 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.43 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.54 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и NVDY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и NVDY
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и NVDY
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -34.08% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -13.77% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.25% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -6.31% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.30% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и NVDY
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.09% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 21.62% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 32.44% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 38.75% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 38.75% | -27.34% |