PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWN с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWN и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и NVDY


2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-3.96%-0.09%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-0.93%27.38%114.23%42.02%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.


ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan ISWN ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий ISWN и NVDY

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Доходность на риск

ISWN vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWNNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.01

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.43

-3.13

ISWN vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWNNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.54

-1.57

Корреляция

Корреляция между ISWN и NVDY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и NVDY

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NVDY в 72.29%


TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.29%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и NVDY

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и NVDY.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWNNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-34.08%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-13.77%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.25%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-6.31%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.30%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и NVDY

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWNNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.09%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

21.62%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

32.44%

-20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

38.75%

-27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

38.75%

-27.34%