Сравнение ISWN с IVVM
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while IVVM is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. ISWN is passively managed, while IVVM is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 9.62%/yr vs 14.58%/yr for IVVM. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 8.59%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
IVVM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $670.77K | $804.95K | $733.17K |
Сравнение доходности по годам ISWN и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 3.66% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 8.59% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Correlation
The correlation between ISWN and IVVM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between ISWN and IVVM shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. IVVM — Ранг доходности на риск
ISWN
IVVM
Сравнение ISWN c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.97 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 14.36 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и IVVM
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -11.62% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.31% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -11.62% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -0.90% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.09% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и IVVM
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.36% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 5.82% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 7.38% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 9.50% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 9.50% | +2.19% |
Сравнение комиссий ISWN и IVVM
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и IVVM
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IVVM в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 0.63% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and IVVM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to IVVM (2.36%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs IVVM's -11.62%.
On 3-year performance, IVVM leads with 14.58% vs 9.62% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVM has performed better with a 14.58% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.63% for IVVM.
ISWN is categorized as Options Trading, while IVVM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор