PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

ISWN и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и IVVB

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%2.77%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий ISWN и IVVB

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IVVB в 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.14

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.04

-1.08

Корреляция

Корреляция между ISWN и IVVB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и IVVB

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и IVVB

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-13.08%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.90%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.75%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-1.66%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.51%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и IVVB

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.68%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.26%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.63%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

9.47%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

9.47%

+1.93%