PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ISWN is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-2.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between ISWN and IDVO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between ISWN and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и IDVO

Секторы
ISWN
IDVO

Промышленность

19.8%
9.8%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Технологии

10.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.5%

Сырьевые материалы

5.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.1%

Энергетика

4.0%
12.1%

Коммунальные услуги

4.0%
6.4%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
18.3%

Промышленность

ISWN
19.8%
IDVO
9.8%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
IDVO
8.3%

Технологии

ISWN
10.3%
IDVO
8.7%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
IDVO
9.1%

Энергетика

ISWN
4.0%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
IDVO
6.4%

Недвижимость

ISWN
1.9%
IDVO

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
IDVO
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

ISWN vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.27

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.05

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.42

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

13.25

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.38

-1.37

Просадки

Сравнение просадок ISWN и IDVO

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-15.46%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.37%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-15.46%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.25%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.30%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.67%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и IDVO

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.05%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.61%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

16.36%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.36%

-4.79%

Сравнение комиссий ISWN и IDVO

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и IDVO

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and IDVO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор