Сравнение ISWN с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
ISWN и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -2.08% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и IDVO
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
ISWN vs. IDVO — Ранг доходности на риск
ISWN
IDVO
Сравнение ISWN c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.67 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.99 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.91 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и IDVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и IDVO
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и IDVO
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -15.46% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.81% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.42% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.31% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.96% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и IDVO
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.46% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 12.75% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.46% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 16.33% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.33% | -4.92% |