Сравнение ISWN с HACK
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.26%/yr vs 9.42%/yr for HACK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ISWN и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.40% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | -0.91% |
Correlation
The correlation between ISWN and HACK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ISWN and HACK shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. HACK — Ранг доходности на риск
ISWN
HACK
Сравнение ISWN c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.69 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.61 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и HACK
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -42.68% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -20.67% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -21.90% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -38.68% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -8.93% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -11.62% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 8.80% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и HACK
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.70%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 11.83% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 21.94% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 26.06% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 24.30% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 23.25% | -11.58% |
Сравнение комиссий ISWN и HACK
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и HACK
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HACK в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and HACK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACK has higher volatility (11.83%) compared to ISWN (4.70%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs HACK's -42.68%.
On 5-year performance, HACK leads with 9.42% vs -0.26% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.42% return vs -0.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
ISWN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.06% for HACK.
ISWN is categorized as Options Trading, while HACK is Technology Equities. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.60% for HACK.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор