Сравнение ISWN с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
ISWN и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | -7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и GAMR
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
ISWN vs. GAMR — Ранг доходности на риск
ISWN
GAMR
Сравнение ISWN c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.84 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.50 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 1.36 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и GAMR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и GAMR
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и GAMR
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -55.37% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -29.36% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -51.75% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -30.45% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -22.14% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 10.89% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и GAMR
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 5.91%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.85% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 17.68% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 27.41% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 24.25% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 24.18% | -12.77% |