PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%48.57%

Correlation

The correlation between ISWN and DBO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between ISWN and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов ISWN и DBO

Секторы
ISWN
DBO

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
116.0%

Промышленность

ISWN
19.8%
DBO

-

Здравоохранение

ISWN
10.6%
DBO

-

Технологии

ISWN
10.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
DBO

-

Энергетика

ISWN
4.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
DBO

-

Недвижимость

ISWN
1.9%
DBO

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
DBO
116.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ISWN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.34

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.94

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.44

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

9.02

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.34

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISWN и DBO

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-90.18%

+57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-18.19%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-28.20%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-37.68%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-51.38%

+47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-62.25%

+46.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.92%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и DBO

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

12.61%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

28.20%

-18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

34.46%

-22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

32.29%

-20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

31.78%

-20.21%

Сравнение комиссий ISWN и DBO

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и DBO

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and DBO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.90% for DBO.

ISWN is categorized as Options Trading, while DBO is Oil & Gas. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор