Сравнение ISWN с DBE
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $55.06K | $43.77K | $43.22K |
Сравнение доходности по годам ISWN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 47.37% |
Correlation
The correlation between ISWN and DBE is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between ISWN and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. DBE — Ранг доходности на риск
ISWN
DBE
Сравнение ISWN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.34 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 7.22 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и DBE
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -86.69% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -24.72% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -24.72% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -38.74% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -37.92% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -57.12% | +41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 8.00% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и DBE
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.75%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 15.65% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 33.76% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 37.85% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 30.19% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 28.63% | -16.94% |
Сравнение комиссий ISWN и DBE
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и DBE
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and DBE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to ISWN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs -0.04% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.36% for DBE.
ISWN is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор