PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

ISWN и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и CAOS

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%5.07%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий ISWN и CAOS

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.97

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.83

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

1.38

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.27

-1.31

Корреляция

Корреляция между ISWN и CAOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и CAOS

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и CAOS

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-3.60%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.60%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.80%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-0.90%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и CAOS

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.74%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.30%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.68%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

4.37%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

4.37%

+7.03%