Сравнение ISWN с BLOK
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. ISWN is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.20%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 17.89% |
Correlation
The correlation between ISWN and BLOK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. BLOK — Ранг доходности на риск
ISWN
BLOK
Сравнение ISWN c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.01 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.02 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и BLOK
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -73.33% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -35.64% | +26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -35.64% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -73.33% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -18.85% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -25.91% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 16.93% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и BLOK
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.73%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.37% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 29.55% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 38.97% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 42.53% | -30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 38.98% | -27.31% |
Сравнение комиссий ISWN и BLOK
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и BLOK
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and BLOK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (8.37%) compared to ISWN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs -0.20% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
ISWN has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.82% for BLOK.
ISWN is categorized as Options Trading, while BLOK is Blockchain. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.70% for BLOK.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор