PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 10.64%/yr for APRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.23%

Correlation

The correlation between ISWN and APRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between ISWN and APRT shifts across timeframes, from 0.52 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISWN и APRT

Секторы
ISWN
APRT

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

1.6%
11.9%

Промышленность

ISWN
19.8%
APRT
8.1%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
APRT
8.4%

Технологии

ISWN
10.3%
APRT
36.2%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
APRT
10.1%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
APRT
4.9%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
APRT
1.8%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
APRT
10.9%

Энергетика

ISWN
4.0%
APRT
3.5%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
APRT
2.3%

Недвижимость

ISWN
1.9%
APRT
1.9%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
APRT
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

ISWN vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.83

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
6.77

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.97

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

12.06

-10.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

65.68

-61.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.83

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.11

-1.10

Просадки

Сравнение просадок ISWN и APRT

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-14.98%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-1.59%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-14.98%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-14.98%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.20%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.05%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.29%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и APRT

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.01%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

3.99%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

5.02%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

10.78%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

10.29%

+1.28%

Сравнение комиссий ISWN и APRT

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и APRT

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and APRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for APRT.

They also come from different issuers: Amplify and Allianz. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор