PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.47% соответственно.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FRHMXISWIX с FYTKXISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с SSFNXISWIX с VYMSX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий ISWIX и URINX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

10.91

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.11

-0.39

Корреляция

Корреляция между ISWIX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и URINX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и URINX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-15.27%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.41%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.27%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-15.27%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.81%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.93%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и URINX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.61%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.83%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.07%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.23%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.79%

+0.73%