Сравнение ISWIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.93% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и FIKFX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FIKFX
Сравнение ISWIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.11 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и FIKFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FIKFX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FIKFX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -15.03% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.32% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -15.03% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -15.03% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.37% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.74% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FIKFX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.85% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.39% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.07% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 4.40% | +2.12% |