Сравнение ISWIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.62% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IPHYX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IPHYX
Сравнение ISWIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.81 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IPHYX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IPHYX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IPHYX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -32.43% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.00% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -17.18% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -20.45% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.72% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.81% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.76% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IPHYX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.64% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.37% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.27% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.16% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.51% | +1.01% |